【外資系フィンテック】クオンツモデラー｜東京

世界的な外資系フィンテック企業にて、クオンツモデラー（Quantitative Modeler）を募集しています。本ポジションでは、金融市場における高度なリスク分析プラットフォームの開発・改善を担当し、多様なアセットクラスに対応する数理モデルの高度化を推進していただきます。

また、グローバルチームと連携しながら、クライアント向けシステム導入や金融規制への対応を支援し、より安全で信頼性の高い金融ソリューションの提供に貢献します。金融工学・クオンツ分析・リスク管理・Python開発の経験を活かし、最先端の金融テクノロジーに携わりたい方に最適なポジションです。

• クオンツモデルおよび独自のリスク分析フレームワークの設計・改善
• エンタープライズ向け金融システムへの高度なソフトウェアソリューションの開発・導入
• デリバティブ評価や市場価格評価モデルの検証・精度向上
• 最新の金融規制やコンプライアンス要件に対応したシステム・モデルの改善
• 開発・ビジネス・プロジェクトチームなどの関係者と連携し、技術導入およびクライアント実装を推進

An exciting opportunity is available for an experienced Quantitative Modeler to join a leading global fintech organization in Tokyo. In this role, you will play a key part in enhancing sophisticated risk analysis platforms that support secure and data-driven financial decision-making. Working with advanced quantitative models across multiple asset classes, you will collaborate with global teams to develop innovative solutions, support client integrations, and ensure compliance with evolving financial regulations. This position is ideal for professionals passionate about quantitative finance, financial technology, and risk modelling within an international environment.

• Enhance and optimize proprietary quantitative and computational risk modelling frameworks.
• Develop and deploy advanced software solutions that support enterprise-wide financial applications.
• Validate complex market valuation models and ensure the accuracy of financial risk calculations.
• Adapt internal modelling systems to meet changing regulatory and compliance requirements.
• Collaborate with cross-functional teams to deliver technical implementations and client integration projects.

必須条件 経験・資格：

• 関連分野における学士号以上
• 3年以上のクオンツ分析、リスク管理、金融工学、または関連分野での実務経験
• デリバティブ商品およびリスク管理に関する深い知識
• Pythonを用いた開発・データ分析・モデル構築経験
• カウンターパーティ信用リスク（CCR）やXVA（Valuation Adjustment）などのリスク評価手法に関する知識

• 優れた分析力と論理的な問題解決能力
• 複雑な技術内容を分かりやすく説明できる高いコミュニケーション能力
• 多国籍・多部門のチームと協力できる高い協調性
• 変化の速い環境でも主体的に業務を推進できる柔軟性と積極性

• 日本語: ネイティブレベル
• 英語: ビジネスレベル

• 金融機関・投資銀行・フィンテック企業での実務経験
• リスク管理システムやクオンツ分析プラットフォームの開発・運用経験
• 金融規制や市場リスク管理に関する知識
• クライアント向けシステム導入・大規模プロジェクトへの参画経験

• 競争力のある給与と充実した福利厚生
• リモートワーク中心で柔軟な働き方を実現
• フレックスタイム制度およびカジュアルな服装で勤務可能
• 世界をリードする外資系フィンテック企業でキャリアを築ける
• グローバルな専門家と協働し、高度なスキルを磨ける環境

• Bachelor's degree or higher in a relevant discipline.
• Over 3 years of experience in quantitative modelling, financial engineering, risk management, or a related field.
• Strong understanding of derivatives, pricing methodologies, and financial risk mitigation strategies.
• Hands-on programming experience using Python for quantitative analysis and model development.
• Knowledge of Counterparty Credit Risk (CCR), Valuation Adjustments (XVA), or related risk measurement methodologies is highly desirable.

• Excellent analytical and problem-solving abilities with strong attention to detail.
• Ability to communicate complex quantitative concepts clearly to both technical and non-technical stakeholders.
• Strong collaboration skills and the ability to work effectively within multicultural and cross-functional teams.
• Proactive mindset with the ability to adapt in a fast-changing financial technology environment.

• Japanese: Native level
• English: Business to Intermediate level

• Experience working within financial services, investment banking, or fintech environments.
• Exposure to enterprise risk platforms or quantitative analytics systems.
• Familiarity with regulatory frameworks impacting financial markets and risk management.
• Experience supporting large-scale client implementation or technology transformation projects.

• Competitive salary and comprehensive employee benefits.
• Mostly remote working with excellent work-life balance.
• Flexible working hours and casual dress code.
• Join a market-leading global fintech organization with a strong employer brand.
• Excellent opportunities to develop your expertise alongside highly skilled international professionals.