【金融インフラ大手】クオンツリスクソリューション・シニアスペシャリスト

グローバルに事業を展開する大手金融インフラ企業にて、クオンツリスク＆ソリューションを担当するシニアスペシャリストを募集しています。

本ポジションでは、OTCデリバティブ、クオンツリスク分析、金融工学の専門知識を活かし、国内外の機関投資家・金融機関に対する高度なリスクソリューションの提案・導入を担当します。

クオンツ・金融工学の専門性とクライアント対応力の双方を活かし、将来的にはリーダーシップや戦略的なコマーシャルポジションへのキャリアアップも目指せるポジションです。

• 営業チームと連携し、機関投資家・金融機関向けのプリセールス、技術デモ、パイロットプロジェクトをリード
• OTCデリバティブ、金融工学、イールドカーブ、VaR、Initial Margin、XVA、ポートフォリオリスク分析に関する専門的な技術説明を実施
• 金融市場参加者と直接コミュニケーションを取り、複雑なOTCデリバティブ・ポートフォリオの要件を分析し、適切な技術ワークフローへ落とし込み
• 高度なクライアントサポート案件のエスカレーション窓口として、計算結果、取引指標、バリュエーション、リスク分析に関する問題を調査・解決
• 高度なリスク分析機能を紹介するデモ環境を構築・最適化し、顧客ニーズに合わせたソリューションを提案
• クライアントや市場から得たフィードバックをプロダクトチームへ共有し、製品ロードマップや機能改善に貢献
• 複雑な機関投資家向けオンボーディングにおける技術設定、ポートフォリオ分析、ソリューション構築を担当

Join a global financial technology and capital markets infrastructure provider as a Senior Quantitative Risk & Solutions Specialist, combining deep expertise in OTC derivatives, quantitative risk analytics, and financial engineering with direct institutional client engagement.

In this highly visible role, you will work with sales teams, quantitative professionals, and institutional market participants to deliver sophisticated risk solutions covering VaR, Initial Margin (IM), XVA, derivatives valuation, and portfolio analytics. You will lead technical pre-sales engagements, advise client quant and risk teams, troubleshoot complex calculations, and translate market requirements into practical solutions.

This is an excellent opportunity for an experienced quantitative risk professional to combine technical expertise with client-facing responsibilities while developing toward senior leadership or strategic commercial roles in global capital markets.

• Lead high-value pre-sales engagements, technical demonstrations, and pilot projects, partnering with sales teams to present sophisticated risk analytics to institutional financial clients.
• Serve as a senior technical authority on OTC derivatives, financial engineering, curve behaviour, VaR, Initial Margin, XVA, and portfolio risk analytics.
• Consult directly with institutional market participants to understand complex OTC derivatives portfolios and translate business and quantitative requirements into effective technical workflows.
• Act as a key escalation point for advanced client support issues, investigating calculation results, trade metrics, valuation outputs, and risk analytics.
• Maintain and optimize demonstration environments to showcase advanced quantitative risk capabilities to prospective and existing clients.
• Provide market and client feedback to product teams, helping shape product development priorities and future risk analytics capabilities.
• Perform technical configurations, portfolio analysis, and solution setup to support complex institutional client onboarding.

必須条件 経験・資格：

• 資本市場、クオンツリスク管理、金融工学、デリバティブ分析または関連するクオンツ業務での実務経験5年以上
• OTCデリバティブ商品、バリュエーション手法、金融リスク指標に関する高い専門知識
• VaR、Initial Margin（IM）、XVAなどのクオンツリスク手法に関する実務知識
• 金融データ・分析ツールに関する技術的な知識

• 複雑なクオンツ・金融課題を構造的に捉える分析力
• 実践的な解決策や技術的なワークフローを提案できるコンサルティング能力
• 高度な数学・金融工学の概念を、シニアリスク担当者やクオンツチームに分かりやすく説明できるプレゼンテーション能力

• 日本語：流暢〜ネイティブレベル
• 英語：ビジネスレベル

• Pythonを使用したクオンツ分析、金融モデリング、業務自動化の経験
• OTCデリバティブのプライシング、イールドカーブ、評価モデル、証拠金計算、カウンターパーティリスクに関する深い知識
• 機関投資家、クオンツアナリスト、リスク管理担当者、トレーディングチームとの直接的な業務経験

• 安定感・ブランド力のある、世界的な金融インフラ企業でキャリアを築くチャンス
• OTCデリバティブ、クオンツリスク、VaR、Initial Margin、XVA、ポストトレード分析の専門性をさらに磨ける
• プリセールス、ソリューションコンサルティング、顧客アドバイザリーの経験を積める
• 将来的にリーダーシップや戦略的なコマーシャルポジションを目指せる
• リモートワーク・ハイブリッド勤務、フレックスタイム、残業少なめ

• Minimum of 5 years' experience in capital markets, quantitative risk management, financial engineering, derivatives analytics, or a related quantitative function.
• Strong expertise in OTC derivative products, valuation methodologies, and sophisticated financial risk metrics.
• Practical knowledge of quantitative risk methodologies including Value at Risk (VaR), Initial Margin (IM), and XVA.
• Experience gained within a financial technology/vendor environment, investment bank, institutional trading desk, or other capital markets organization.
• Strong technical proficiency with financial data and analytics tools; practical Python programming experience is highly valued.
• Experience analyzing complex portfolios and translating institutional requirements into technical solutions or workflows.

• Strong analytical and consultative mindset with a structured approach to solving complex quantitative and institutional client challenges.
• Excellent stakeholder management and presentation skills, with the ability to explain sophisticated mathematical and financial concepts to senior risk professionals and quantitative teams.
• Strong client-facing capabilities with confidence supporting pre-sales, technical consultations, and complex solution discussions.
• Ability to collaborate effectively across sales, product, quantitative, technical, and international teams.

• Japanese: Native / Fluent level.
• English: Intermediate to Business level for professional cross-border collaboration.

• Hands-on experience with Python for quantitative analysis, financial modelling, or workflow automation.
• Deep knowledge of OTC derivatives pricing, yield curves, valuation models, margin methodologies, and counterparty risk.
• Experience working directly with institutional clients, quantitative analysts, risk officers, or trading teams.
• Background in technical pre-sales, solutions consulting, product specialist, or client-facing quantitative roles.
• Experience with post-trade risk analytics, portfolio optimization, or capital markets technology platforms.

• Competitive compensation of ¥14M-¥17M.
• Develop deep expertise in OTC derivatives, quantitative risk, VaR, Initial Margin, XVA, and post-trade analytics.
• Work directly with sophisticated institutional clients, senior risk professionals, and quantitative teams.
• Combine quantitative expertise with pre-sales, solutions consulting, and client advisory responsibilities.
• Build a career within a global FinTech organization with pathways toward leadership or strategic commercial positions.
• Collaborate with international teams in a highly technical and intellectually challenging environment.
• Benefit from hybrid/remote working, flextime, and minimal overtime.