【外資系エネルギー取引大手】クオンツリスク分析｜世界最大級のポートフォリオ

外資系エネルギートレーディング企業にて、クオンツリスクアナリストとして高度な市場リスク・信用リスク管理モデルの構築を担当いただきます。

LNG・石炭・電力などのコモディティ市場におけるエクスポージャー管理を行い、国際的な取引環境の中で定量分析を活用した戦略的意思決定を支援します。日本および海外チームと連携し、グローバルな金融・エネルギー市場で専門性を高められるポジションです。

• VaR、Expected Shortfall、ストレステストを含む高度な市場リスクモデルの設計・運用
• 平均回帰モデルや確率的ボラティリティモデルなどを活用したデリバティブ価格評価モデルの開発
• PFE、EPE、担保管理を含む信用リスクモデルの高度化
• PythonやC++を用いた本番環境対応の定量モデルおよびデータパイプラインの構築
• 電力・ガス・コモディティ商品のバリュエーション分析およびリスク管理方針の提案
• モデル前提条件や制約に関する技術文書作成（監査・検証・規制対応）
  

Join a global asset-backed energy trading firm as a Quantitative Risk Analyst supporting sophisticated market and credit risk management initiatives. This is a rare opportunity to build advanced quantitative models within the energy trading and investment banking sector, managing exposure across LNG, coal, and power markets. You will work in an international environment, contributing directly to pricing accuracy, risk control, and strategic decision-making in Japan and global markets.

• Design and maintain advanced market risk models including VaR, Expected Shortfall, and stress testing to ensure accurate exposure measurement.
• Develop and enhance stochastic pricing models using mean-reversion, stochastic volatility, and multi-factor frameworks for complex derivatives.
• Strengthen credit risk methodologies by implementing models for PFE, EPE, and collateralization across asset classes.
• Build and optimise quantitative infrastructure by coding production-ready models and data pipelines in Python or C++ in collaboration with global teams.
• Provide expert valuation analysis for power, gas, and commodity products, advising on pricing strategies and risk limits.
• Prepare detailed technical documentation to support internal validation, audits, and regulatory compliance.

必須条件経験・資格：

• クオンツ系の修士号または博士号（数学・物理・工学・クオンツファイナンス等）
• 金融機関（またはその他トレーディング環境）におけるクオンツモデリング経験5〜8年以上
• VaR、ストレステスト、モンテカルロ法、デリバティブ価格評価に関する高度な知識
• Pythonおよびデータベース上級
• C++またはJavaでの実装経験

• 複雑な市場環境における高い分析力・問題解決能力
• 国内外のチームメンバーと協働できるコミュニケーション能力
• 定量的内容をビジネスサイドへ分かりやすく説明できる能力

• 日本語：ビジネスレベル
• 英語：ビジネスレベル

• コモディティや電力取引関連のモデリング経験
• LNG、石炭、電力市場に関する知識
• アセットバック型トレーディングモデルの理解
• モデル検証・リスクガバナンスに関する実務経験

• 世界最大級のエネルギーポートフォリオに関わるチャンス
• 国内外で拡大中の成長企業
• グローバル大手の高度なリスク管理ノウハウを学べる
• 海外チームと連携する国際的な職場環境
• リモートワーク・フレックスタイム制度などライフスタイルにあわせた働き方ができる
• カジュアルな服装OK
• 基本給1100万円（〜経験スキルにより応相談）+ボーナスの高報酬案件
  
  

• 5-8+ years of quantitative modeling experience within financial institutions, energy trading, or commodities markets.
• Strong background in risk methodologies including VaR, stress testing, Monte Carlo simulations, and derivative pricing models.
• Master's or PhD in Mathematics, Physics, Engineering, Quantitative Finance, or a related highly quantitative field.
• Advanced proficiency in Python and database systems, with production-level coding capability in C++ or Java.

• Strong analytical and problem-solving abilities in complex market environments.
• Ability to work independently while collaborating effectively within local and regional teams.
• Clear communication skills to explain quantitative concepts to business stakeholders.

• Japanese: Business level
• English: Business level

• Knowledge of energy markets and products such as LNG, coal, and power.
• Experience in structured trading environments or asset-backed trading platforms.
• Familiarity with regulatory model validation and risk governance frameworks.

• Competitive compensation package
• Opportunity to work on advanced quantitative risk models in global energy markets.
• International team with expanding operations in Japan.
• Flexible work environment including remote work and flex time.
• Casual office culture with strong exposure to global trading operations.