【グローバル金融犯罪対策部】モデルリスク管理（DTO）担当　（※AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するリスク評価及びリスクコ…

【求人No NJB2383213】
【部署概要】
当組織は、AML、経済制裁、KYC など複数の重要システムを横断し、上流から下流までデータが正確に流れ、欠落・変容が発生しないよう統制を行うグローバルデータガバナンス機能を担っています。データ品質は法令遵守に直結するため、海外拠点を含む全体の信頼性確保に向け、高い専門性をもって取り組むポジションです。

【業務内容】
? AMLおよび経済制裁対応システムの「ファインチューニング」を担当
? システムが検知するアラートの精度向上やシナリオ設計・見直しを行う
? 当局要請や実際の取引データを踏まえ、検知ロジックの最適化を継続的に実施

【AML領域での業務】
? 当局が示す「疑わしい取引パターン」を具体的な検知シナリオに落とし込む
? 実際の取引データを分析し以下を踏まえ検知ルールを設計
? 金額条件
? 回数条件
? 取引チャネル（ATM、振込等）
? 個人向け／法人向け取引
? 検知シナリオが当局要件に適合しているかを評価
? 社会情勢や取引傾向の変化に応じて継続的に見直し

【経済制裁領域での業務】
? 海外送金データ（SWIFT等）を対象とした制裁対象者・制裁関連ワードの検知精度向上
? 制裁対象個人・法人名や制裁関連キーワードの辞書管理
? あいまい検索の閾値調整や検知ロジックの評価
? 実データを用いて過検知・検知漏れを分析し、最適な設定を実施

【共通業務】
? 各種データを収集・分析しモデル性能を評価
? 「検知すべき案件を適切に検知できているか」
? 「不要なアラートを出しすぎていないか」 の観点で継続的に改善
? 当局要件と実務運用のバランスを考慮したチューニングを実施

【魅力】
金融犯罪対策は、社会課題への対応という観点でも当局の期待値の高まりからも急速に重要性が高まる分野です。金融犯罪対策を効果的に行うには、データが正しく生成・維持されていることが不可欠であり、データガバナンス業務を通じたデータ品質の統制が根幹で金融犯罪対策業務を支えているといっても過言ではありません。データ品質統制の重要性にかかわる理解が広まる中で、担い手へのニーズも高まっています。長期的に携わることで専門性を磨き市場価値を大きく高められます。

※ご参考：部門長さまのインタビュー記事
　https://www.jac recruitment.jp/company/bk.mufg/interview02/

・ 歓迎要件（下記いずれか）
・ AML・経済制裁領域の専門知識・実務経験
・ AML/CFT
・ 経済制裁対応
・ コンプライアンス
・ 規制対応
・ ポリシーメイキング
・ 当局対応

・ データサイエンス・分析経験
・ 銀行・金融機関のトランザクションデータ分析経験
・ データ分析を通じたモデル評価・改善経験
・ 検知ロジックや分析モデルの高度化経験

・ 言語要件
【AML領域】
・ 主に日本語を使用、日本当局との整合や国内
関係者とのコミュニケーションが中心
・ 英語は海外本部との連携時に使用するため、できれば望ましい

【経済制裁領域】
・ 英語必須
・ 海外送金電文が英語
・ 米国規制を含む海外規制文書の読解が必要