【社内SE】Credit Risk Analyst

【求人No NJB2342031】
■Position Description
We are looking for a data driven and technically skilled Credit Analyst to join our Risk Management team which plays a critical role in supporting credit decisions across the Japanese Power and Energy markets. This position focuses on building and maintaining analytical tools and data infrastructure that enable efficient and high quality credit risk assessments.
You will work closely with the Credit Manager Risk Head and cross functional teams including Front Office and Legal contributing to the development of scalable solutions for credit limit setting exposure monitoring and committee reporting. The role offers a unique opportunity to combine financial insight with technical innovation in a fast paced market facing environment.

■Key Role Responsibilities
・Develop and enhance credit risk measurement methodologies including exposure calculation stress testing and scenario analysis.
・Build maintain and improve credit risk management tools models and dashboards using internal and external data sources coding in Python SQL and Excel VBA
・Monitor portfolio level credit exposures and identify concentrations trends and emerging risks.
・Contribute to the development and implementation of quantitative frameworks for credit limits collateral management and credit valuation adjustment （CVA）.
・Collaborate with Front Office Middle Office and Finance teams to ensure accurate and timely credit risk reporting.
・Support automation and digitalization initiatives related to credit risk management and reporting.
・Conduct credit reviews and counterparty assessments including financial analysis industry evaluation assigning internal credit ratings and limit recommendations.
・Monitor counterparties’ creditworthiness and alert management to material credit events or deteriorations.
・Support documentation and approval processes for new counterparties and transactions.
・Prepare and present materials for management members including Credit Committee meetings.

■Role Opportunity
This role offers an excellent opportunity to further develop skills and responsibility within a growing and successful commodity trading business.


■ポジション概要
当社リスク管理チームでは、日本の電力・エネルギー市場における与信判断を支える重要な役割を担う、データ駆動型で技術力のある与信アナリストを募集しています。本ポジションは、効率的かつ高品質な信用リスク評価を可能にする分析ツールとデータインフラの構築・維持に焦点を当てます。
クレジットマネージャー、リスク責任者、フロントオフィスや法務部門を含むクロスファンクショナルチームと緊密に連携し、与信限度設定、エクスポージャー監視、委員会報告のための拡張性のあるソリューション開発に貢献していただきます。この役職は、金融の洞察力と技術革新を融合させるユニークな機会を、市場に直結した高速ペースの環境で提供します。

■主な役割
・エクスポージャー計算、ストレステスト、シナリオ分析を含む信用リスク測定手法の開発および強化。
・Python、SQL、Excel VBAを用いたコーディングにより、内部・外部データソースを活用した信用リスク管理ツール、モデル、ダッシュボードの構築、維持、改善。
・ポートフォリオレベルの信用エクスポージャーを監視し、集中リスク、傾向、新興リスクを特定。
・与信限度額、担保管理、信用評価調整（CVA）に関する定量的フレームワークの開発・導入に貢献する。
・フロントオフィス、ミドルオフィス、財務チームと連携し、正確かつタイムリーな信用リスク報告を確保する。
・信用リスク管理および報告に関連する自動化・デジタル化イニシアチブを支援する。
・財務分析、業界評価、内部信用格付けの付与、限度額推奨を含む信用レビューおよび取引先評価を実施する。
・取引先の信用力を監視し、重大な信用事象や信用悪化を管理層に通知する。
・新規取引先および取引に関する文書化および承認プロセスを支援する。
・信用委員会会議を含む管理メンバー向け資料を作成・提示する。

■ポジションの魅力
成長を続ける成功した商品取引事業において、スキルと責任感をさらに高める絶好の機会を提供する役職です。

■Key Qualifications and Experience
Language:
・Fluency in English （spoken and written） is Mandatory required.
・Fluency in Japanese （spoken and written） is Mandatory required.

Education Experience:
・Bachelor’s or Master’s degree in Finance Economics Mathematics Statistics Engineering or related quantitative field.
・3+ years of experience in credit risk market risk or quantitative analysis in a trading banking or energy company environment preferred.
・Relevant certifications such as CFA FRM or bookkeeping qualifications preferred.

Skills Competencies:
・Strong analytical and quantitative skills with proficiency in data analysis tools （Python R SQL Power BI or equivalent） preferred.
・Solid understanding of credit risk concepts （exposure probability of default loss given default CVA DVA FVA MVA etc.） preferred.
・Experience in developing or maintaining credit risk models or tools is a strong advantage.
・Familiarity with counterparty credit assessment and credit control processes.
・Excellent communication and stakeholder management skills.

Person Specification
・Detail oriented proactive and capable of working independently.
・Comfortable working in a fast paced trading environment.
・Motivated to innovate in risk analytics and process improvement.


■主な資格と経験
言語：
・英語（会話・文書）の流暢な運用能力が必須です。
・日本語（会話・文書）の流暢な運用能力が必須です。

学歴・経験：
・金融、経済学、数学、統計学、工学、または関連する定量分野における学士号または修士号。
・トレーディング、銀行、エネルギー企業環境における信用リスク、市場リスク、または定量分析の経験3年以上が望ましい。
・CFA、FRM、簿記資格などの関連資格が望ましい。

スキル・能力：
・データ分析ツール（Python、R、SQL、Power BI、または同等）に精通した強力な分析力・定量分析力を有することが望ましい。
・信用リスク概念（エクスポージャー、デフォルト確率、デフォルト時損失率、CVA、DVA、FVA、MVA等）に対する確固たる理解を有することが望ましい。
・信用リスクモデルまたはツールの開発・保守経験は大きな強みとなる。
・取引先信用評価および与信管理プロセスに関する知識を有すること。
・優れたコミュニケーション能力およびステークホルダー管理能力を有すること。

人物像：
・細部まで注意を払い、主体的に行動し、独立して業務を遂行できること。
・ペースの速いトレーディング環境での業務に慣れていること。
・リスク分析およびプロセス改善における革新に意欲的であること。